bar
 
LOGO TACT
HOME
DESPRE NOI
PROGRAME ANALITICE
PROGRAME ANALITICE
CORP PROFESORAL
AVIZIER
DOWNLOAD
DIZERTATIE
CONTACT
img
bar
     
     

Despre noi


Teoria probabilitatiloR SI STATISTICA MATEMATICA
6 credite

  1. Camp de probabilitate. Definitia axiomatica a probabilitatii, proprietati, independenta si conditionarea.
  2. Formule de calcul al probabilitatii. Scheme clasice. Formula probabilitatii totale si formula Bayes
  3. Definitia variabilelor aleatoare discrete. Operatii cu variabile aleatoare.
  4. Repartitii clasice discrte:binomiala, hipergeometrica, geometrica (timp de asteptare a unui succes), Poisson (repartitia evenimentelor rare)
  5. Definitia generala a unei variabile aleatoare. Functia de repartitie, definitie, proprietati. Variabile aleatoare continue, densitati de probabilitate. Momente. Proprietati ale mediei si dispersiei.
  6. Aplicatii cu continut economic: valoarea medie actuala a castigului obtinut de cumparatorul unei obligatiuni; viata medie a unei obligatiuni; viata medie ulterioara varstei ; viata probabila; criteriul sperantei matematice pentru stabilirea ordinii de preferinta a unor castiguri aleatoare; valoare medie si abaterea medie patratica a rentabilitatii unui capital; folosirea criteriului medie-varianta pentru alegerea portofoliului cu rentabilitate mai buna
  7. Functia caracteristica, proprietati. Repartitii clasice continue: normala, exponentiala, Student, gamma, beta, hi-patrat
  8. Variabile aleatoare bidimensionale. Momente. Covarianta si coeficient de corelatie. Drept de regresie
  9. Aplicatie: investitii riscante si neriscante – modelul mono-indice
  10. Functii de variabile aleatoare. Relatii intre repartitii clasice
  11. Tipuri de convergenta a sirurilor de variabile aleatoare. Legea numerelor mari
  12. Teoreme limita centrala
  13. Convergente ale repartitiei clasice

Teoria deciziei, analiza datelor si regresii
6 credite

  1. Algebra lineară. Spaţii vectoriale, subspaţii vectoriale, bază, coodonatele unui vector pe o bază; operatori lineari: vectori si valori proprii, forma diagonala; spaţii liniare euclidiene: produs scalar real, baze ortogonale, proiecţia unui vector pe un subspaţiu.
  2. Teoria deciziei: strategii optime în teoria jocurilor; funcţii decizie şi de risc; criterii de decizie; criteriul minimax şi criteriul lui Bayes.
  3. Analiza datelor: date bivariate; analiza corelaţiei pentru date bivariate; variabila răspuns şi variabile explicative; analiza în componente perincipale.
  4. Analiza de regresie: modelul de regresie liniară simplă sau unifactorial; obţinerea estimatorilor pantei şi a termenului liber prin metoda celor mai mici pătrate; calculul coeficientului de determinaţie R2 şi interpretarea lui în vederea evaluării calităţii ajustării unui model de regresie liniară; verificarea ipotezelor modelului de regresie liniară simplă.

Microeconomie cantitativa
6 credite

  1. Elemente de teoria deciziei: strategii optime şi teoria jocurilor; funcţia de decizie şi funcţia de risc; criterii de decizie
  2. Costul de oportunitate
  3. Pieţe competitive: cererea şi oferta
  4. Utilitatea: cererea şi comportamentul consumatorului
  5. Strategii de marketing
  6. Funcţii de producţie
  7. Maximizarea profitului
  8. Strategii de creştere
  9. Strategii de preţ

analiza macroeconomica- nivel intermediar
6 credite

  1. Macroeconomia în contextul globalizării. Comerţul internaţional şi Macroeconomia deschisă.
  2. Principalele variabile macroeconomice. Forme de estimare a indicatorilor macroeconomici.
  3. Corelații macroeconomice. Model simplu al fluxului circular al veniturilor. Modele macroeconoice pe blocuri funcţionale.
  4. Modelul Cerere Agregată - Ofertă Agregată. Echilibrul AD- AS. Riscurile macroeconomice ale șocurilor CA și OATS.
  5. Funcţiile banilor şi obiectivele Politicii Monetare.
  6. Determinarea ratelor dobânzilor. Utilizarea canalului ratei dobânîn politica monetară.
  7. Echilibrul macropieţelor şi propagarea şocurilor macroeconomice.Modelul IS-LM - abordare statică si dinamică.
  8. EchilibrulBalanţeide Plăţi Externe. Modelul IS-LM-BP cu cursur de schimb fixe.
    Managementul cursului de schimb. Modleul IS-LM-BP cu cursur de schimb flexibil.
  9. Eficienţa politicilor macroeconomice bugetare şi fiscale. Mixul de politici economice.
  10. Efectele politicilor de stimulare a Cererii Agregate (demand side policies) asupra mediului de afaceri. Riscurile potenţiale ale politicilor keynesine de relansare economică.
  11. Efectelor politicilor de stimulare a ofertei agregate (supply side policies) asupra mediului de afaceri.
  12. Dilema inflaţie-şomaj în implementarea politicilor economice
  13. Riscurile crizelor economice mondiale

Principiile si metodele modelarii
6 credite

  1. Prezentarea conceptelor de bază ale modelării.
  2. Etapele procesului de modelare. Beneficii şi limitări are modelării.
    Modele stocastice şi modele deterministe: diferenţe, avantaje şi dezavantaje, exemple.
  3. Validarea unui model: factori consideraţi în decizia adecvării unui model la o aplicaţie particulară.
  4. Validarea unui model: teste statistice specifice, exemple.
  5. Selecţia celui mai bun model: criterii de clasificare a modelelor, exemple.
  6. Testarea sensibilităţii unui model la schimbarea ipotezelor; importanţa acestei etape a procesului de modelare.
  7. Comunicarea rezultatelor procesului de modelare; factori ce trebuiesc luaţi în considerare la prezentarea unui model.
  8. Modele actuariale pentru date incomplete.
  9. Modele pentru asigurări non-viaţă (modelarea frecvenţei daunelor, modelarea cererilor de despăgubire).
  10. Modele de supravieţuire.
  11. Modele pentru asigurări de viaţă exprimate ca procese Markov si procese Poisson.
  12. Modelele Kaplan-Meier şi Nelson-Aalen.
  13. Modelul de regresie Cox.

analiza raportarilor financiare
6 credite

  1. Analiza financiara, sanatatea financiara a firmei. Interpretarea rapoartelor financiare. Indicatori financiari – contabili.
  2. Prognoza si previziunea financiara.
  3. Managementul cresterii. Cresterea prea rapida si cresterea prea lenta.
  4. Piata financiara si instrumente specifice acestor piete.
  5. Decizia de finantare si influenta ei asupra valorii firmei.
  6. Decizia de investitii. Tehnicile actualizarii fluxurilor monetare.
  7. Managementul riscului. Riscul de creditarii si riscul investitional.
  8. Evaluarea si restructurarea firmei.


Metode de simulare
6 credite

  1. Repartiţiile clasice fundamentale şi domeniul lor de aplicabilitate.
  2. Selecţii pseudo-aleatoare din repartiţii clasice.
  3. Simulari prin metoda “Monte-Carlo” folosind o serie de numere pseudo-aleatoare.
  4. Dezavantajele folosirii numerelor aleatoare reale faţă de utilizarea numerelor pseudo-aleatoare.
  5. Situaţiile în care aceeaşi mulţime de numere aleatoare se poate folosi pentru două seturi de simulări numerice.
  6. Situaţiile în care trebuie folosite mulţimi diferite de numere aleatoare pentru două seturi de simulări numerice.
  7. Determinarea numărului de simulări ce trebuie efectuate pentru estimarea unei mărimi cantitative studiate.


Procese stochastice pentru asigurari si finante
6 credite

  1. Definiţia unui proces stochastic în termeni generali. Repartiţia finit dimensională a unui proces stochastic.
  2. Clasificarea unui proces stochastic în funcţie de mulţimea de timpi şi spaţiul stărilor. Exemple de procese stochastice din asigurări şi finanţe.
  3. Proprietatea Markov în contextul unui proces stochastic. Lanţuri Markov.
  4. Valori medii conditionate. Martingale cu timp discret.
  5. Procesele Markov cu tip continuu şi mulţime cel mult numărabilă de stări.
  6. Clase speciale de Markov cu tip continuu şi mulţime cel mult numărabilă de stări
  7. Procese de naştere şi moarte.
  8. Martingale cu timp continuu.
  9. Procesul de mişcare browniană (Procese Wiener). Definiţie şi proprietăţi de bază.
  10. Calcul stochastic. Integrala stochastică în raport cu mişcarea browniană (Integrala Ito): construcţia integralei în etape.
  11. Formula de schimbare de variabilă în integrala stochastică (formula Ito).
  12. Aplicaţii. Procese de difuzie şi procese de tip mean-reverting (de revenire la medie).
  13. Ecuaţii diferenţiale stochastice. Aplicaţii în modelarea financiară si asigurări.


DREPT IN ASIGURARI
6 credite

  1. Notiuni introductive privind asigurările. Asigurarea, coasigurarea, reasigurarea, retrocesiunea. Asiguratul, contractantul asigurării, beneficiarul asigurării, persoana cuprinsă în asigurare, tertul păgubit. Asigurătorii, reasigurătorii, coasigurătorii.
  2. Societătile de asigurare: constituirea societătilor comerciale de asigurare, reguli privind functionarea societătilor comerciale de asigurare.
  3. Societătile de asigurarare (continuare): modificarea societătilor de asigurare, încetarea societătilor de asigurare
  4. Societătile de asigurare mutuală
  5. Tratamentul juridic aplicat societătilor de asigurarea în dificultate financiară
  6. Contractul de asigurare: definitie si caractere juridice, părtile contractului de asigurare
  7. Contractul de asiguarare (continuare): conditiile de fond (de validitate) ale contractului de asigurarea, conditiile de formă si proba contractului de asigurare, principalele reguli privind contractul de asigurare
  8. Contractul de asigarare (continuare): efectele contractului de asigurare - obligatiile asiguratului, obligatiile asigurătorului.
  9. Asigurarea de bunuri
  10. Asigurările de persoane
  11. Asigurările de credite. Asigurările de garantii si asigurările de riscuri financiare
  12. Asigurarea de răspundere civilă: prezentare generală (părtile asigurării, efectele contractului de asigurare de răspundere civilă, stabilirea si acordarea despăgubirilor), asigurarea de malpraxis mediacal.
  13. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, asigurarea obligatorie a locuințelor.


Serii de timp
6 credite

  1. Proprietăţi generale ale seriilor de timp univariate. Serii de timp stationare şi nestaţionare.
  2. Operatorul de decalaj, operatorul de diferenţă şi rădăcini ale ecuaţiei caracteristice ale unei serii de timp.
  3. Modele staţionare liniare pentru analiza seriilor de timp. Modele de medie mobilă (MA), modele autotegresive (AR) şi modele de medie mobilă autoregresive (ARMA).
  4. Modele nestaţionare pentru analiza seriilor de timp.
  5. Modele ARIMA. Metodologia Box-Jenkins.
  6. Mersul aleator discret şi mersul aleator cu creştere normal distribuită, cu şi fără tendinţă.
  7. Modelul autoregresiv multivariat
  8. Serii de timp cointegrate
  9. Serii de timp univariate cu proprietatea Markov.
  10. Criterii pentru selectarea modelelor şi teste asupra reziduurilor unei serii de timp.
  11. Modele pentru serii de timp nestaţionare, neliniare.
  12. Aplicaţie a unui model de serii de timp pentru variabile economice.
  13. Prognoze deterministe pe baza datelor serii de timp, folosind modele de medie mobilă, aplicând tehnici de netezire şi ajustarea sezonală când este potrivită.





 
Teoria probabilitatilor
Teoria deciziei, analiza datelor si regresii
Microeconomie cantitativa
Analiza macroeconomica
Principiile si metodele modelarii
Analiza raportarilor financiare
Metode de simulare
Procese stochastice pentru asigurari si finante
Dreptul in asigurari
Serii de timp
     
© 2006-2013, Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Site realizat de Extended Solutions
HTML 4.01 | CSS
firefox netscape opera ie